2009-12-01 MACD単体でパラメータを色々変えてみた fx 実験の条件 データ：クリック証券の提供してる分足データ約3年分(2007年2月-2009年10月) パラメータ：EMA1の期間，EMA2の期間，シグナル線の期間の3パラメータの値をそれぞれ4種テキトーに決めて，その組み合わせで64通りのパラメータセットをつくる シグナル：MACDとsignalの交差した時点で仕掛け/仕切りのシグナルを出す USDJPY パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 縦軸の単位は円，横軸は時間（UNIXTIMEの指数表現） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 EURJPY パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 GBPJPY パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 AUDJPY パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 EURUSD パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 GBPUSD パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 USDCHF パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 EURCHF パラメータ毎の資産曲線（損益の合計） 最も良かったパラメータの資産曲線と単純回帰直線からの標準偏差 考察 MACDは基本トレンドフォロー型なので相場が乱高下する金融危機の前後で一時的に損を出す それでなくともGBPUSDのような常日頃からボラティリティの大きい通貨ペアでは損を出す傾向がある パラメータが変わっても資産曲線の傾向は似通っている パラメータが少なすぎるからオーバーフィッティングのしようもない 基本的に頑健なモデル ベース通貨がUSDやCHFになると結果が悪化するのはパラメータセットをつくる元になったパラメータの選定が変わるということだろうか 要検証
